Buenas, me gustaría saber si se puede montar una conexión FTP entre mi PC y un dispositivo externo, teniendo en cuenta que mi PC no tiene conexión wifi (va conectado a la red a través de cable lan).

Depende del router tendrá o no según que habilidades con el USB (o casi ninguna), lo más básico sería que al menos te dejase crear un servidor FTP y que con un cliente pudieses conectar a tu IP y ...

Guía completa para transferir archivos entre PC y Android por FTP: configuración del router, IP fija, apps recomendadas y acceso desde Windows y Linux.